ALGORITHMIC TRADING STRATEGIES BERBASIS ARTIFICIAL NEURAL NETWORK SEBAGAI ALAT BANTU ANALISIS TEKNIKAL PADA PERDAGANGAN VALUTA ASING

Abstract

Pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran (tempat bertemunya penawaran dan permintaan) valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Untuk melakukan perdagangan valas (valuta asing) diperlukan metode atau alat-alat bantuan untuk menganalisa pergerakan harga valas dan mengambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Penelitian dilakukan untuk membangun algorithmic trading strategy (strategi dalam kaitannya dengan entry–exit pada market) yang terautomatisasi menggunakan teknologi komputer (dan bisa digunakan pada sub-jenis pasar finansial lainnya). Metodologi penelitian menggunakan KV methodology untuk pengembangan trading/investment system. Beberapa pertimbangan yang menjadikan KV methodology sebagai metodologi pada penelitian, KV methodology bisa diaplikasikan untuk pengembangan dan evaluasi trading/ investment system terlepas adanya perbedaan strategy, holding periods, benchmarks, atau market, strategy independent, dan mendukung continuous improvement / perbaikan berkelanjutan.KV methodology akan menghasilkan keluaran berupa trading strategy model dan diaplikasikan ke dalam automated trading system pada trading platform MT4 menggunakan bahasa pemrograman MQL untuk mengungkap / memahami kinerja dan potensi penuh trading strategy. Lebih jauh trading strategy model dikembangkan menggunakan artificial neural network ditujukan sebagai alat bantu untuk analisis (berupa prediksi harga ke depan, dan optimisasi strategy (signal) entry (buy-sell) / exit) ataupun sebagai full automated trading strategies.